Как мы считаем прибыль и доходность


Много вопросов вызывает то, как мы считаем прибыль и доходность. Поэтому я бы хотел подробнее рассказать об этом.

Прибыль в валюте инвестирования

Это достаточно очевидный параметр, но приведу формулу, по которой мы его считаем:

    \[ P = B - A - F \]

где
B — конечная стоимость портфеля,
А — начальная стоимость портфеля,
F — сумма «внешних» денежных потоков

Прибыль в процентах

Прибыль в % мы считаем с помощью «Модифицированного метода Диетза»(подробнее о нем можно прочитать тут)

График доходности

В нашей системе есть график, который мы называем «График доходности». Подробнее о нем:

На нем изображены 3 кривые:

  1. Стоимость — отражает полную стоимость портфеля на определенный момент времени.
  2. Прибыль — это накопленная прибыль по этому портфелю.
  3. Индекс доходности — это накопленная прибыль, в %, но начальным значение выбрано число 100. Например, значение 130 — это 30% прибыли с начала жизни портфеля. Для удобства сравнения этого графика с индексами ММВБ или RGBITR он настроен таким образом, что отображается не значение индекса, а его изменение в %.

Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы прямо в комментарии к этой статье, я ее буду расширять и дополнять.